La Grande Crisi ha causato eventi unici nei più svariati settori.
Anche nelle statistiche di borsa abbiamo assisitito a delle "configurazioni" rarissime od addirittura uniche, naturalmente tutte "rialziste" da ormai 14 mesi di fila.
In questo mio articolo potete trovarne una bella collezione: Ormai posso dire di averle viste tutte...
Una delle più incredibili "serie statistiche" è la Sindrome Rialzista del Lunedì che caratterizza gli indici delle Borse USA da ormai 6-7 mesi, puntuale come un orologio svizzero (o quasi).
Pare che nessuno abbia trovato una spiegazione razionale e plausibile, anche perchè molto spesso "l'erezione" avviene anche con totale assenza di dati macro "eccitanti" o di ragioni contestuali.
Naturalmente coca-gestori, coca-analisti e mass-media americani cercano sempre d'inventarsi qualche giustificazioni: alcune volte riescono ad essere più convincenti, altre volte meno.
Ma tanto non importa: anche senza cause o giustificazioni la Sindrome Rialzista del Lunedì si verifica lo stesso, imperturbabile, meccanica (o meglio elettronica...),
quasi come un Video-game nel quale, sfruttando un "bug del programma", hai trovato il cosiddetto "trucco" (trick) per fare un ciulo di punti distruggendo astronavi aliene senza rischiare minimamente la tua astronave.
In effetti la metafora del Videogioco applicata alla Borsa USA di questi ultimi tempi E' MOLTO CALZANTE.
Secondo me è valida anche la metafora della "crisi da astinenza rialzista": leggendo spesso i commenti stralunati e fuori dalla realtà dei coca-operatori di borsa americani, mi rendo conto di come, dopo "ben due" giorni di fermo forzato lontani da un'interfaccia di trading (maledetto week-end!...), questi signori il lunedì debbanno assolutamente sniffarsi tutto il giorno il tasto BUY per compensare l'astinenza forzata....
Anche questo lunedì non ha fatto eccezione: la Borsa USA si è sparata il suo classico monday-rally nel segno del più classico BUY THE DIP (compra sulle discese).
Infatti venerdì c'era stata una pesante correzione.
Anche il BUY THE DIP rappresenta un'altra impressionante serie statistica...ma per oggi lasciamo andare.
Eccovi le statistiche della Sindrome Rialzista del Lunedì: vedremo se prima o poi riusciremo a trovare una spiegazione razionale (semprechè esista...).
Negli ultimi 25 lunedì l'S&P 500 ha chiuso in rialzo per ben 20 volte.
La media dei rialzi del lunedì da parte del suddetto indice è stata del +0,59% negli ultimi 6 mesi.
Quando il lunedì è stato il primo giorno di trading del mese, la media del rialzo del lunedì da parte dell'S&P500 è stata uno stellare +1,20%! (interessante...).
Insomma, operando sui mercati USA negli ultimi 6 mesi bastava fare un SEMPLICE GIOCHETTO ed i guadagni erano assicurati:
buy nel pomeriggio di venerdì
e buy tutti i dip superiori al -0,50%
Semplice no?
Come sfruttare il "bug" di un videogioco, anche se in questo caso è un BUG che con l'errore involontario di compilazione del "programma" ha ben poco a che fare....
2 commenti:
Beato, mi stavo ponendo una domanda
se per caso non dovessero salvare la grecia...
quali sarebbero le sorti dell euro?
scivolerebbe velocemebte contro il dollaro per rafforzarsi in seguito o credi che sarebbe visto di buon occhio, dato che gli altri paesi non dovrebbero sganciare aitui?
PORTELLO
Alla faccia del BUG...!
FRONT RUNNING COMPUTERIZZATO E TRUFFA FINANZIARIA
Niente di nuovo visto che se ne parla da tempo ma, ovviamente, si continua a fischiettare!
Un assaggino per i più pigri:
" (...) Chiamato anche “Trading ad Alta Frequenza” (HFT) o “black box trading”, il programma di contrattazioni automatizzate utilizza computer ad alta velocità guidati da complessi algoritmi (istruzioni impartite al computer) per analizzare i dati e sbrigare gli ordini in quantità enormi a velocità elevatissime. Come il giocatore di poker che sbircia le carte dell’avversario da uno specchio, l’HFT consente all’operatore di sbirciare i principali ordini in arrivo e posizionarsi in cima per sottrarre una parte dei profitti. Badate che questi importanti ordini istituzionali sono i nostri soldi – fondi pensione, fondi comuni, 401K. (...)"
"...La manipolazione dell’HFT ci aiuta a capire in che modo Goldman Sachs abbia guadagnato lo scorso anno 100 milioni di dollari al giorno dal suo reparto contrattazioni, giorno dopo giorno, su 116 giorni di contrattazioni su 194 dalla fine di settembre 2009. Quando si conoscono le carte dell’avversario è come rubare le caramelle a un bambino. (...)"
Altro che popoli "spendaccioni"!
Quando le vite vengono gettate nel pozzo di un gioco totalmente truccato viene voglia di urlare Dvxxxxx....! ... dicci solo dove e quando!!! ;-)
Fuzzylogic
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